利率监测
利率与期限曲线
美国国债 1 个月至 30 年的完整期限曲线，它在一周、一个月、一年里的移动，曲线利差，以及 10 年期收益率在实际利率与通胀补偿之间的拆分。只展示，不参与 regime 投票。
数值读自本站的序列接口，每 6 小时刷新一次。查看实时数值需要启用 JavaScript。
曲线快照
蝶式 2s5s10s = 2 × 5年 − 2年 − 10年。正值表示 5 年期腹部收益率高于 2 年与 10 年两翼的均值（腹部相对偏便宜）。
10 年期收益率：实际利率与通胀补偿
名义 10 年期的变动 = 实际 10 年期（TIPS）的变动 + 通胀补偿的变动。通胀补偿是名义减实际，其中还含通胀风险溢价和 TIPS 流动性溢价，因此不等于纯粹的通胀预期。
数据来源：美联储理事会（Board of Governors of the Federal Reserve System）H.15 Selected Interest Rates；Kim-Wright 期限溢价；SOFR（纽约联储）与 IORB（美联储理事会）；美国财政部 TIC；以上均经由圣路易斯联储 FRED。CFTC 持仓报告（Commitments of Traders）。